Print ...

Contributor...

  • , Editor:

Path: Top

ANALISA KELAYAKAN PORTOFOLIO SAHAM PERUSAHAAN ASURANSIDI BURSA EFEK JAKARTA

Research Report from JBPTUNIKOMPP / 2012-06-30 07:36:10
By : M. Faisyal Abdullah, Drs,MM, Dept. of Management
Created : 1999-08-19, with 1 files

Keyword : portofolio,perusahaan,saham,asuransi

Sejalan dengan adanya sifat menolak resiko (averse risk) pada investor, maka suatu investasi dalam saham di pasar modal akan selalu diusahakan untuk mengurangi resiko yang timbul, sekaligus mengoptimalkan hasil (return). Sehingga perlu menggunakan metode Excess Return to Beta.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan saham-saham asuransi yang layak dimasukkan ke dalam portofolio dan dapat menentukan komposisi masing-masing saham asuransi tersebut terhadap portofolio.

Dalam penelitian ini analisis yang peneliti gunakan adalah analisis portofolio, khususnya mengenai analisis Excess Return to Beta, sehingga untuk menganalisis kelayakan portofolio saham perusahaan asuransi dapat teratasi dengan metode ini.

Dari hasil penelitian dapat diketahui saham-saham yang layak/dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal adalah saham MREI Maskapai Reasuransi Indonesia, LPLI Asuransi Lippo Life, dan PNLF Panin Life yang mempunyai ERB 20.458,72; 12.222,19; dan 11.311,96. Sedangkan besarnya komposisi saham MREI Maskapai Reasuransi Indonesia 30% dan untuk saham LPLI Asuransi Lippo Life sebesar 70%, tetapi untuk saham PNLF Panin Life komposisinya bernilai negatif (-0,01 atau -10%) sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai alternatif dalam portofolio yang optimal.

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulakan bahwa portofolio optimal merupakan portofolio yang dibentuk oleh pelaku pasar dengan harapan tercapai perolehan tingkat resiko minimum pada tingkat return tertentu ataupun resiko tertentu pada return maksimal.

Description Alternative :

Sejalan dengan adanya sifat menolak resiko (averse risk) pada investor, maka suatu investasi dalam saham di pasar modal akan selalu diusahakan untuk mengurangi resiko yang timbul, sekaligus mengoptimalkan hasil (return). Sehingga perlu menggunakan metode Excess Return to Beta.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan saham-saham asuransi yang layak dimasukkan ke dalam portofolio dan dapat menentukan komposisi masing-masing saham asuransi tersebut terhadap portofolio.

Dalam penelitian ini analisis yang peneliti gunakan adalah analisis portofolio, khususnya mengenai analisis Excess Return to Beta, sehingga untuk menganalisis kelayakan portofolio saham perusahaan asuransi dapat teratasi dengan metode ini.

Dari hasil penelitian dapat diketahui saham-saham yang layak/dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal adalah saham MREI Maskapai Reasuransi Indonesia, LPLI Asuransi Lippo Life, dan PNLF Panin Life yang mempunyai ERB 20.458,72; 12.222,19; dan 11.311,96. Sedangkan besarnya komposisi saham MREI Maskapai Reasuransi Indonesia 30% dan untuk saham LPLI Asuransi Lippo Life sebesar 70%, tetapi untuk saham PNLF Panin Life komposisinya bernilai negatif (-0,01 atau -10%) sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai alternatif dalam portofolio yang optimal.

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulakan bahwa portofolio optimal merupakan portofolio yang dibentuk oleh pelaku pasar dengan harapan tercapai perolehan tingkat resiko minimum pada tingkat return tertentu ataupun resiko tertentu pada return maksimal.


Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationD
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id